Premarket 29/12: внешний фон способствует росту волатильности

Итоги дня: UX -1,72% (1424,87) В среду, 28 декабря, Индекс UX закончил торги снижением к отметке 1424,87 п. (-1,72%). Объем торгов фондового рынка составил 67,4 млн. грн. (на рынке заявок — 18,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 46,0 млн. грн.), а срочного — 20,3 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-3.12 снизился на 1,15% к отметке 1454,5 п., спрэд составил +29,63 п. Внешний фон перед открытием Перед открытием торгов на украинском фондовом рынке складывается нейтральный внешний фон. После нашего закрытия в среду американские индексы снизились. Данное снижение можно охарактеризовать как фиксацию прибыли после пятидневного роста, о возможности чего накануне свидетельствовали сигналы разворотных свеч на дневном таймфрейме по S&P500. Также причиной для снижения послужило резкое укрепление американского доллара против валюты евро региона до отметки 1,29 на опубликованных вчера данных ЦБ еврозоны. Судя по приведенной информации, объем активов на балансе ЕЦБ оказался рекордным, составив 2,73 трлн. евро. Согласно последней информации, европейские банки на рождественские праздники разместили на депозитах почти 412 млрд. евро. Таким образом, на лицо тот факт, что финансовые учреждения Европы предпочли разместить полученные в ходе аукциона по предоставлению трехлетних кредитов (LTRO) средства на депозиты регулятора. Ставка по депозиту ЕЦБ составляет 0,25%, соответственно банки теряют около 0,75% годовых от предоставленного им под 1% капитала. В данной ситуации можно констатировать факт — финансовые организации перестали доверять долговым рынкам настолько, что готовы нести убытки, лишь бы избежать возможного риска. Но в тоже время приятным сюрпризом стало вчерашнее размещение итальянских долговых бумаг. Минфин Италии привлек 9 млрд. евро от продажи шестимесячных векселей, при этом доходность по ним упала вдвое — с 6,504% до 3,251%, при этом спрос превысил предложение в 1,7 раз. Кроме того, правительство продало двухлетние бонды с нулевым купоном на общую сумму 1,7 млрд. евро, средневзвешенная доходность которых составила 4,85%. Но более показательным станет сегодняшний аукцион, где будут размещаться долгосрочные бумаги Италии. Азиатские рынки сегодня также торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет 0,30%. На момент написания комментария российские площадки торгуются на отрицательной территории: РТС снижается на 1,56%, индекс ММВБ теряет в весе 0,56%. Важная статистика сегодня 10:30 — Индекс делового доверия - декабрь (Италия) 11:00 — Объем частного кредитования - ноябрь (еврозона) 11:00 — Денежный агрегат М3, г/г - ноябрь (еврозона) 12:00 — Минфин Италии проведет аукционы по продаже облигаций с погашением в 2014 г. (2-3 млрд. евро), 2018 г. (0,5-1 млрд. евро), 2021 г. (1-2 млрд. евро) и 2022 г. (1,5-2,5 млрд. евро) (еврозона) 15:30 — Количество первичных обращений за пособием по безработице (США) 16:45 — Индекс деловой активности ФРБ Чикаго - декабрь (США) 17:00 — Изменение объема незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости, м/м - ноябрь (США) 18:00 — Изменение запасов нефти и нефтепродуктов, млн. барр. - на 23 декабря (США) Технический анализ: фьючерс S&P500 Как и ожидалось, в среду американский рынок продемонстрировал коррекционное снижение вниз. По результатам сессии торги фьючерсом завершились снижением к отметке 1245,25 п. Благодаря вчерашнему падению, была окончательно снята нависшая перекупленность, и теперь движению наверх ничто не мешает. Тем не менее, рассчитывать на быстрое восстановление темпов роста сегодня еще рано, скорее всего, индекс будет консолидироваться на текущих уровнях или продолжит снижение к уровню Фибо 23,6% (1237 п.), чтобы потом с новой силой продолжить формировать восходящий тренд. В целом техническая картина по-прежнему остается на стороне «быков». Скользящие средние линии сигнализируют о приоритетности восходящего движения в среднесрочной перспективе. Краткосрочная цель восходящего движения находится на нулевом уровне Фибо (1290 п.). С уважением, Dragon Capital ____________________ Центр обслуживания частных инвесторов Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда) Тел./факс: (044) 495-55-44 Email: broker@dragon-capital.com Поддержка интернет-трейдеров Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26 Email: quik@dragon-capital.com Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.