Стресс-тест ЕС выявил слабые места в трех банках

Суббота, 29 июля 2023, 10:00 -


Просто о налогах
getty images

Три банка из Европейского Союза не смогли выполнить обязательные требования к капиталу во время стресс-теста, в результате которого теоретически 496 млрд евро было стерто из их буферов.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что стресс-тест охватил 70 банков, что на 20 больше, чем в 2021 году, причем 57 были из еврозоны, проверка которых контролировалась Европейским центральным банком, что составляет около 75% банковских активов ЕС.

В результате проверки из 14 немецких банков 8 имели ниже среднего показателя ЕС по CET1 и коэффициент левериджа. Те банки, которые показали лучшие результаты, были в основном дочерними компаниями гигантов США, таких как Goldman и JPMorgan, или финансовых подразделений компаний, таких как Volkswagen Bank.

Зато французский La Banque Postale, чей капитал был почти полностью уничтожен по неблагоприятному сценарию, заявил, что тест не отражал изменений в новых правилах бухгалтерского учета, которые бы смягчили влияние рыночных потрясений.

Европейское банковское управление (EBA) не назвало три банка, которые полностью провалились.

В целом проведение стресс-теста имело целью исследовать влияние трехлетнего сценария до 2025 года потерь от кредитного, рыночного и операционного риска на обязательный буфер основного капитала банка. Это включало падение экономического роста на 6% и значительное падение цен на недвижимость.

Банковские стресс-тесты стали активно проводить в Европе и США после мирового финансового кризиса 2008 года, когда налогоплательщикам пришлось выручать некоторых кредиторов с недостаточным капиталом. Теперь они являются частью обычного надзора, чтобы гарантировать, что банки могут поддерживать экономику даже во времена стресса на рынках.

Напомним:

Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал банки еврозоны, которые все еще работают в России, к ускорению планов по сокращению деятельности или выходу с российского рынка.

Экономическая правда.