Великий не значить надійний

Великий не значить надійний

Таким чином, твердження, що великі установи більш надійні, необґрунтоване. Великий банк може виявитися проблемним, а дрібний - цілком надійним.
П'ятниця, 25 лютого 2011, 18:02
Дмитро Єхануров, спеціально для ЕП

Протягом всієї історії існування української банківської системи офіційні особи і більшість експертів підтримували тезу про більшу надійність великих банків порівняно з дрібними.

На підставі цього приймається багато важливих рішень. Регулятор послідовно докладає зусиль для укрупнення банків. Судячи з того, що перша за розмірами десятка банків сконцентрувала у себе більше половини зобов'язань всієї банківської системи, клієнти також вважають великі банки кращими за малі.

На чому ґрунтується така впевненість? Є різні міркування, в тому числі цілком правдоподібні. Однак криза дала унікальну можливість перевірити це твердження. Країна провела експеримент, який дозволяє підкріпити або спростувати гіпотезу.

Щоб відповісти на питання, винесене в заголовок, слід проаналізувати роботу банків у 2008-2010 роках. На 1 січня 2008 року в Україні було 173 банки різних розмірів з активами від десятків мільйонів до десятків мільярдів гривень.

Тепер відзначимо проблемні банки. У визначенні таких потрібна обережність. Банки регулярно позичають один в одного кредитні ресурси, щоб підтримувати свої показники на належному рівні, це рутинна робота.

Список проблемних банків

Название
Активы на 1 января 2008 г., тыс. грн.
Проминвестбанк
26090326
Надра
21256260
Укрпромбанк
11333748
Укргазбанк
10313827
Родовид
9952053
Киев
3283228
Европейский
1450255
БИГ Энергия
1440585
Захидинкомбанк
1205556
Трансбанк
1128435
Днестр
1042754
Ипобанк
963938
Банк регионального развития
954561
Инпромбанк
800290
Восточно-Европейский банк
712390
Синтез
677595
Европейский банк развития и сбережений
670850
Национальный стандарт
655455
АРМА
610198
Земельный
544242
Соцкомбанк
460729
Столица
457512
Одесса-банк
404021
Украинская финансовая группа
363092
Причерноморье
305418
Владимирский
235065
Диалогбанк
141866

Під проблемними розуміються банки, в яких протягом 2008-2010 років вводилася тимчасова адміністрація

Ті чи інші труднощі протягом кризи спіткали майже всі банки. Деякі впоралися з ними самостійно, деяким довелося звернутися за допомогою до своїх власників, деякі отримали цільову "антикризову" кредитну підтримку інших установ або Нацбанку, але, головне, залишилися на плаву.

Таких відносити до проблемних було б неправильно. Під проблемними слід розуміти ті, в яких протягом 2008-2010 років вводилося зовнішнє управління НБУ, тобто ті, у яких менеджмент і власники офіційно втратили контроль над ситуацією.

Користуючись даними регулятора, вдалося скласти список з 27 проблемних установ. Поставимо одиницю, якщо банк є проблемним, і нуль, якщо не є.

Спробуємо визначити, чи є залежність між імовірністю банку опинитися в числі проблемних і його розміром. Порахуємо кореляцію між розміром активів і проблемністю.

Кореляція - величина, яка показує ступінь взаємозалежності двох величин. Вона може мати значення від -1 до 1.

Кореляція, яка дорівнює одиниці, означає, що між величинами є сувора пряма залежність - чим більша одна, тим більша інша і навпаки.

Якщо кореляція дорівнює мінус одиниці, то залежність між величинами зворотна, тобто чим більша одна, тим менша інша. Нуль означає, що величини не залежать одна від одної.

У нашому розрахунку вийде 0,008, зовсім близько до нуля. Отже, між розміром активів банку і шансами, що він виявиться проблемним, залежності нема.

Можна зробити простіше і наочніше. НБУ поділяє банки за розмірами на чотири групи. Порахуємо для кожної з груп частку активів проблемних банків у сумарній величині активів усіх банків групи.

Іншими словами, яку частину своїх грошей різні групи банків втратили. Отримаємо величини від 15% до 19%, без жодної видимої залежності від номера групи.

Таким чином, твердження, що великі банки більш надійні, необґрунтоване. Великий банк може виявитися проблемним, а дрібний банк - цілком надійним.

Активи банків станом на 1 січня 2008 року

ГруппаНазваниеактивы на 1 января 2008 г., тыс. грн.Проблемный?
1Приватбанк56211407нет
1Раффайзен банк аваль44458085нет
1Укрсиббанк37664165нет
1Укрсоцбанк31226766нет
1Укрэксимбанк28609925нет
1Проминвестбанк26090326да
1Надра21256260да
1Ощадбанк19290906нет
1ОТП банк17910365нет
1Альфа-банк15077766нет
1Финансы и кредит14634431нет
1Форум14418873нет
1Первый украинский международный банк13896529нет
1Кредитпромбанк12504161нет
1Брокбизнесбанк11979755нет
1ВТБ банк11707631нет
1Укрпромбанк11333748да
2Укргазбанк10313827да
2Родовид банк9952053да
2Сведбанк9121678нет
2Пивденный8201668нет
2Виэйби банк6792185нет
2Уникредит банк6101577нет
2Ерсте банк6078687нет
2Правекс-банк6075270нет
2Крещатик5881561нет
2ИНГ банк Украина5511120нет
2Донгорбанк5302939нет
2Кредобанк4597213нет
2Финансовая инициатива4556520нет
2Имексбанк4015524нет
2Ситибанк Украина3611779нет
2Индустриалбанк3606970нет
3Дельта3563732нет
3Киев3283228да
2Сведбанк инвест3235650нет
3Калион банк Украина3041272нет
3Индустриально-экспортный банк3002900нет
3Универсал банк2884890нет
3Прокредит банк2500115нет
3Киевская Русь2462941нет
3Кредит-Днепр2365162нет
3Клиринговый дом2312878нет
3Мегабанк2009914нет
3НРБ-Украина2006766нет
3Актив банк1870218нет
3Експресс банк1766812нет
3Кредит Европа банк1571749нет
3Укринбанк1541067нет
3Украинский профессиональный банк1516800нет
4Международный коммерческий банк1454433нет
3Морской транспортный банк1451920нет
3Европейский1450255да
3Биг Энергия1440585да
3Хоум Кредит Банк1427310нет
3Факториал-банк1403719нет
3СЕБ банк1379893нет
3Экспобанк1371115нет
3Електронбанк1338292нет
3Финансовый союз1318287нет
3Таврика1306442нет
3Реннесанс капитал1300581нет
3БМ Банк1250852нет
3Диамант1242836нет
3Аркада1214761нет
3Захидкомбанк1205556да
3Универсальный банк развития1196010нет
4БТА банк1158511нет
3Трансбанк1128435да
4Энергобанк1097424нет
3Днестр1042754да
4Демарк1037638нет
4Базис967092нет
4Первый инвестиционный банк967015нет
4Ипобанк963938да
4Банк регионального развития954561да
4Автозазбанк910576нет
4Капитал892886нет
4Международный ипотечный банк878954нет
4Национальные инвестиции851970нет
4Даниэль830523нет
4Полтава банк830435нет
4Банк инвестиций и сбережений803648нет
4Инпромбанк800290да
4Меркурий791811нет
4Петрокоммерц-Украина788596нет
4Акцент-банк783661нет
4Мисто-банк782088нет
4Золотые ворота756519нет
4Восточноевропейский банк712390да
4Синтез677595да
4Европейский банк развития и сбережений670850да
4Пивденкомбанк657443нет
4Национальный стандарт655455да
4Национальный кредит632244нет
4Украинский бизнес банк620414нет
4Арма610198да
4Партнер банк606562нет
4ТАС-бизнесбанк604563нет
4Металлург603262нет
4Артембанк586194нет
4Земельный банк544242да
4Автокразбанк514815нет
4Львов508598нет
4Аграрный коммерческий банк507152нет
4Украинский финансовый мир506783нет
4Фортуна банк504168нет
4Черноморский банк реконструкции и развития502640нет
4Камбио490167нет
4Укргазпромбанк470613нет
4Соцкомбанк460729да
4Столица457512да
4Финбанк454672нет
4Интеграл453566нет
4Укркоммунбанк446442нет
4Контракт416116нет
4Украинский капитал408152нет
4Одесса-банк404021да
4Промэкономбанк387712нет
4Новый387138нет
4Финексбанк385310нет
4Грант380561нет
4Украинская финансовая группа363092да
4Прикарпатье360662нет
4Порто-Франко345833нет
4Коопинвестбанк342515нет
4ТК Кредит323232нет
4Финростбанк323227нет
4Премиум310778нет
4Старокиевский банк308187нет
4Еврогазбанк307157нет
4Причерноморье305418да
4Легбанк291047нет
4Траст-капитал276716нет
4Русский стандарт274180нет
4Интербанк271652нет
4Инвест-кредит банк269475нет
4Европейский банк рацион. Финанс.266214нет
4Поликомбанк263380нет
4Реалбанк258160нет
4Ивестбанк250816нет
4Морской249376нет
4Богуслав243558нет
4Владимирский235065да
4Регион банк225433нет
4Промышленно-финансовый банк202105нет
4Укоопспилка193266нет
4Кураинский банк реконструкции и развития192687нет
4Конкорд189991нет
4Юнекс187292нет
4Прайм-банк181441нет
4Ерде банк177392нет
4Розничный неограниченный сервис174536нет
4Фамильный174230нет
4Икар-банк164433нет
4Сигмабанк157568нет
4Олимпийская Украина143641нет
4Диалогбанк141866да
4Восточно-промышленный коммерческий банк140016нет
4Коммерческий индустриальный банк139890нет
4Уникомбанк135785нет
4Столичный124872нет
4Кредитвестбанк118195нет
4ТММ-банк117747нет
4Евробанк113615нет
4Земельный капитал94319нет
4Укрстройинвестбанк90671нет
4Велес87771нет
4Народный капитал77757нет
4Радабанк76131нет
4Альянс73617нет
4Приватинвест70624нет
4Классикбанк61255нет

Доля активів проблемних банків в загальній сумі активів

1 група15,11%
2 група19,68%
3 група15,61%
4 група19,06%

Джерело: Офіційна статистика Національного банку, розрахунки автора

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!