Оценка уровня проблемных кредитов в рамках банковского сектора Украины на март 2009

Как свидетельствуют оценочные данные «Европейского агентства по возврату долгов», в работе коллекторских компаний находится долгов на сумму 15-16 млрд. грн., что по оценкам участников рынка и банков составляет 10-30% проблемных кредитов. Косвенно, исходя из представленных цифр, объемы проблемных кредитов банковского сектора находятся на уровне 100 млрд. грн. по усредненным данным, что составляет более 10% от общих активов банковской системы Украины (по состоянию на 01.02.09), или 12% от обязательств, или 80% от суммарного собственного капитала банков Украины. А коллекторы работают с суммой сравнимой с объемом остатков средств коммерческих банков на корреспондентских счетах в НБУ. Возможно, представленные цифры преувеличены, и необходимо рассматривать нижнюю границу коридора, которая составляет порядка – 45 млрд. грн., что составляет 4,7% от суммарных активов, или 36,2% от суммарного собственного капитала банковской системы, или 5,8% от кредитного портфеля. Однако, и они выглядят высокими. Для сравнения, в декабре 2008 года, озвучивались цифры проблемных кредитов на уровне 2,27% от кредитного портфеля или 18 млрд. грн., в январе - 2,44% или 18,9 млрд. грн. В мировой практике среднестатистическая величина проблемных и просроченных кредитов составляет примерно 4 - 10%. Как видно, Украина находится по оптимистическим оценкам в середине коридора, а в среднем уже превышает верхнюю границу на более чем 2% (12%), при пессимистическом сценарии - превышает границу более чем на 10% (20%). Такая ситуация сложилась, в первую очередь, по причине резкой девальвации гривны по отношению к иностранной валюте, а также общего экономического спада в стране. Что с одной стороны спровоцировало увеличение суммарной задолженности кредитов, выданных в иностранной валюте, а с другой - аккумулирование просроченных кредитов. Аналитический департамент ГК «ТАСК» на данном этапе оценивает ситуацию в банковском секторе Украины, как таковую, что находится в состоянии системного обострения. Согласно последним опубликованным данным, в феврале 2009 года из банков забрали 18,98 млрд. грн. депозитов. По нашим оценкам, проблемы с ликвидностью банковской системы Украины продлятся, как минимум до осени 2009 года. То есть, в ближайшие месяцы в стране будет наблюдаться делевериджинг как банков, проявляющийся в очень ограниченном кредитовании, так и юридических и физических лиц, которые будут отказываться от инвестиционных программ и потребления на пользу погашения кредитов перед банками. Стабилизация в рамках банковского сектора прогнозируется c IV квартала 2009 года, хотя частичное улучшение можно будет наблюдать во 2-м квартале этого года. Большинство депозитных договоров, заключенных до кризиса, закончатся, таким образом, уменьшая отток ликвидности из системы, к этому же времени должны будут быть списаны убытки по кредитам в банковской системе, параллельно с чем будет проходить государственное администрирование коммерческих банков, рефинансирование как со стороны НБУ, так и со стороны иностранных материнских компаний, если говорить о банках с иностранным капиталом. Аналитический департамент ГК «ТАСК» Шевчишин Андрей Емец Вадим